Quantitative system for pricing, hedging, and risk-managing for complex derivative products.

• Research unit: INNOSUISSE
• Project number: 15144.1;5 PFES-ES

Short description (English)

Quantitative system for pricing, hedging, and risk-managing for complex derivative products.

Short description (French)

Sistema di statistica quantitativa per il calcolo del controvalore e del relativo valore di incertezza di strumenti finanziari 'over the counter'

Abstract (French)

Obiettivo del progetto è quello di sviluppare un motore di calcolo per la valorizzazione di strumenti finanziari over the counter (non quotati nei mercati ufficiali) caratterizzata da innovativi algoritmi di tipo statistico per il calcolo del controvalore, dell'incertezza associata alla valutazione e per l¿analisi di scenari in grado di permettere di risolvere il problema della distribuzione probabilistica nel tempo delle variabili di mercato.